مقاله رایگان درباره استان اصفهان، رگرسیون، جامعه آماری، رگرسیون خطی

گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان استفاده شده است.
در این تحقیق بر مبنای مدل تحقیق به شرحی که در فصل سه ذکر شد، رابطه ریاضی بین متغیرها به صورت خطی مرکب ( رابطه 2 ) تعریف شده است:
F=LN(Y/(1-Y))= α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6 + β7X7

که در آن Y متغیر وابسته به عنوان ریسک اعتباری نسبی مشتریان که به جهت استفاده از رگرسیون لجستیک با محاسبات لگاریتمی به ارزش تعدیل شده ریسک اعتباری یا F تعدیل گردیده، و X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 متغیرهای مستقل شامل چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان می باشد. که با استفاده از داده های عملکردی در قلمرو تحقیق و به کار گیری نرم افزار SPSS، α و 1β، 2β، 3β، β 4β، 5β، 6βو 7β به عنوان پارامترهای مجهول این معادله پارامتریک برآورد شده است.
پس از آن در معادله برآوردی به ازای مقادیر متغیرهای مستقل در ارتباط با هریک از مشتریان، مقدار تابع یعنی رسیک اعتباری مربوط به مشتری را می توان برآورد کرد. در این بخش در ابتدا با استفاده از رگرسیون خطی مرکب پارامترهای معادله فوق الذکر برآورد و بر مبنای آن نوع روابط بین متغیرها تحلیل شده و در نهایت تعمیم رابطه برآوردی به جامعه آماری مورد بحث قرار گرفته است.
4-5-1- برآورد پارامترهای رگرسیونی
جدول 4-8 خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون لجستیک جهت پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان را نشان داده است:

شرح
نماد
ضریب
انحراف معیار
ضریب استاندارد
آماره T
سطح معنی دار
عرض از مبدا
α
-1.865
0.114
—-
-16.359
0.000
چک برگشتی

00009/0
0.000
0.849
1.312
0.190
ارزش وثیقه

0.0000
0.000
-0.843
-1.127
0.260
مبلغ تسهیلات

0.0000007
0.000
0.090
1.750
0.081
گردش بستانکار

0000004/0
0.000
0.065
1.071
0.285
معدل موجودی

00005/0-
0.000
-0.047
-0.518
0.605
سابقه اعتباری

0.001
0.001
0.663
0.891
0.373
سابقه حساب

-0.004
0.016
0.011
0.218
0.827
جدول 4-8 خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی

در جدول 4-8 ، علاوه بر عرض از مبدأ یا مقدار ثابت رابطه برآوردی، به ازای هریک از متغیرهای مستقل شیب و انحراف معیار در شیوه معمولی، شیب متغیر در حالت استاندارد یا با حذف عرض از مبدا رابطه خطی برآوردی، آماره توزیع تی استیودنت و نهایتا مبتنی بر این آماره سطح معنی دار یا کوچکترین سطح آزمون برای رد فرض صفر آورده شده است.
4-5-2- رابطه برآوردی خطی
اگر پارامترهای برآوردی در جدول 4-8 را در رابطه خطی پارامتریک مدل تحقیق جایگزین شود، رابطه ریاضی بین متغیرها به صورت یک معادله خطی به صورت رابطه 3 در می آید:
رابطه 3 :
F= -1.865 + 0.00009X1 + 0.000X2+ 0.0000007X3+ 0.0000004X4 – 0.00005X5 + 0.001X6+ 0.004X7

و با حذف عرض از مبدا رابطه خطی برآوردی یا مقدار ثابت این رابطه، رابطه خطی به صورت رابطه 4 در می آید. در این حالت که به فرم استاندارد یا تعدیل شده معروف است، همه تغییرات متغیر وابسته یعنی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در استان اصفهان بر مبنای تغییرات متغیرهای مستقل شامل چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان بیان شده است.
رابطه 4 :
F= 0.000 + 0.849X1 -0.843X2+ 0.09X3+ 0.065X4 – 0.047X5 + 0.663X6+ 0.011X7

4-5-3- نوع ارتباط بین متغیرها
بر مبنای نتایج مربوط به برآورد پارامترهای رگرسیونی به شرحی که در جدول 4-8 خلاصه شده است، می توان نوع ارتباط بین هریک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته ریسک تعدیل شده اعتباری مشتریان حقوقی در قلمرو تحقیق، تفسیر کرد. به عنوان یک قاعده کلی در مواردی که ضریب برآوردی یا شیب متغیر مستقل مثبت است، بین متغیر مستقل مربوطه و متغیر وابسته رابطه مستقیم و در حالتی که شیب برآوردی منفی و کوچکتر از صفر برآورد شده است حاکی از وجود رابطه معکوس یا غیر مستقیم بین متغیرها ی مستقل و تابعی بوده است. در این بخش با عنایت به این قاعده کلی و علامت های ضرایب یا شیب های برآوردی، نوع ارتباط بین متغیرها تحلیل شده است:
1) رابطه بین ریسک اعتباری و مبلغ چک برگشتی بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X1 نشان داده شده برابر 00009/0محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و مبلغ چک برگشتی آن ها در شرکت های نمونه تصادفی رابطه مستقیم وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش مبلغ چک برگشتی مشتریان حقوقی، ریسک اعتباری و به تعبیری احتمال بد حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر
با 190/0 و بیش از یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر عدم رابطه خطی بین مبلغ چک برگشتی مشتریان حقوقی و ریسک اعتباری آن ها در جامعه آماری یا مشتریان حقوقی شعب بانک ملی در استان اصفهان پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی
در قلمرو تحقیق و مبلغ چک برگشتی آن ها رد شده است.
2) رابطه بین ریسک اعتباری و ارزش وثیقه ملکی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X2 نشان داده شده برابر 0000/0محاسبه شده است. با توجه یه اینکه مقدار این ضریب به سمت صفر میل کرده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و ارزش وثیقه ملکی دریافتی از آن ها در شرکت های نمونه تصادفی هیچ نوع رابطه خطی وجود نداشته است. به این معنی که به موازات افزایش یا کاهش ارزش وثیقه ملکی مبلغ دریافتی از مشتریان حقوقی، ریسک اعتباری و به تعبیری احتمال بد حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات تغییری نمی کند.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر
با 260/0 و بیش از یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر عدم رابطه خطی بین مبلغ وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی و ریسک اعتباری آن ها در جامعه آماری یا مشتریان حقوقی شعب بانک ملی در استان اصفهان پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ریسک اعتباری و ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان رد شده است.
3) رابطه بین ریسک اعتباری و مبلغ تسهیلات: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X3 نشان داده شده برابر 0000007/0محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و مبلغ تسهیلات پرداختی به آن ها در شرکت های نمونه تصادفی رابطه مستقیم وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتریان حقوقی، ریسک اعتباری و به تعبیری احتمال بد حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر
با 081/0 و بیش از یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر عدم رابطه خطی بین مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتریان حقوقی و ریسک اعتباری آن ها در جامعه آماری یا مشتریان حقوقی شعب بانک ملی در استان اصفهان پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ریسک اعتباری و مبلغ تسهیلات پرداختی به آن ها رد شده است.
4) رابطه بین ریسک اعتباری و گردش بستانکار حساب جاری مشتریان: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X4 نشان داده شده برابر 0000004/0محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و گردش حساب جاری آن ها در شرکت های نمونه تصادفی رابطه مستقیم وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش مبلغ گردش بستانکار حساب جاری مشتریان حقوقی در قلمرو تحت بررسی، ریسک اعتباری و به تعبیری احتمال بد حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر
با 285/0 و بیش از یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر عدم رابطه خطی بین گردش بستانکار حساب جاری مشتریان حقوقی و ریسک اعتباری آن ها در جامعه آماری یا مشتریان حقوقی شعب بانک ملی در استان اصفهان پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ریسک اعتباری و مبلغ تسهیلات پرداختی به آن ها رد شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق دربارهمدیریت دانش، اولویت‌بندی، استراتژی مدیریت، استراتژی مدیریت دانش

5) رابطه بین ریسک اعتباری و متوسط موجودی حساب جاری مشتریان: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X5 نشان داده شده برابر 00005/0- محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و متوسط موجودی حساب جاری آن ها در شرکت های نمونه تصادفی رابطه غیر مستقیم یا معکوس وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش سطح متوسط موجودی حساب جاری مشتریان حقوقی، ریسک اعتباری و به تعبیری احتمال بد حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته است.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر
با 605/0 و بیش از یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی برعدم رابطه خطی بین مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتریان حقوقی و ریسک اعتباری آن ها در جامعه آماری یا مشتریان حقوقی شعب بانک ملی در استان اصفهان پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ریسک اعتباری و مبلغ تسهیلات پرداختی به آن ها رد شده است.
6) رابطه بین ریسک اعتباری و نسبت سابقه اعتباری مشتریان: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X6 نشان داده شده برابر 001/0محاسبه شده است.

با توجه یه اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و سابقه اعتباری آن ها در شرکت های نمونه تصادفی رابطه مستقیم وجود داشته است. به این معنی که به موازات افزایش نسبت سابقه اعتباری مشتریان حقوقی، ریسک اعتباری و به تعبیری احتمال بد حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است.”
سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، ب
رابر
با 373/0 و بیش از یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر عدم رابطه خطی بین نسبت سابقه اعتباری مشتریان حقوقی و ریسک اعتباری آن ها در جامعه آماری یا مشتریان حقوقی شعب بانک ملی در استان اصفهان پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح 99 درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ریسک اعتباری و نسبت سابقه اعتباری آن ها رد شده است.
7) رابطه بین ریسک اعتباری و نسبت سابقه حساب جاری مشتریان: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X7 نشان داده شده برابر 004/0- محاسبه شده است. با توجه یه اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می توان نتیجه گرفت که :
“بین میزان ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و سابقه حساب جاری آن ها در شرکت های نمونه تصادفی رابطه غیر

Author: mitra--javid

دیدگاهتان را بنویسید