مقاله رایگان درباره انحراف معیار، سطح معنادار، متغیر مستقل، استان اصفهان

SPSS جهت تجزیه و تحلیل متغیر ها

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.
در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشهای توصیفی و استقرایی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها، تحلیل یافته ها مشتمل بر اعتبار سنجی ریسک مشتریان به هر یک از روش های شبیه سازی عصبی و رگرسیونی تنظیم شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند.
به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزارهای آماری SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
در این فصل ابتدا نتایج توصیف متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس از آن تحلیل های لازم به به عنوان مبنای آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده است. البته استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق به بخش نتیجه گیری فصل پنجم احاله شده است.

4-2- توصیف نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت از مشتریان حقوقی بانک ملی ایران در استان اصفهان بوده است. این شرکت ها در زمینه های تولیدی اشتغال داشته و جهت توسعه فعالیت ها یا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از یکی از شعب بانک ملی ایران در سطح استان اصفهان تسهیلات بانکی دریافت داشته اند. به جهت رعایت همگنی و تجانس در بین داده ها و فراهم آوردن قابلیت مقایسه جامعه آماری مشتمل بر شرکت هایی تعریف شده است که در سال مالی 1391 از این بانک تسهیلات گرفته اند.
برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری پایلوت استفاده شده است. شایان ذکر است در این جامعه آماری شرکت هایی لحاظ شده اند که اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحلیل های آماری در دسترس بوده و در ارتباط با هیچ یک از متغیرهای تحقیق، نقص اطلاعاتی نداشته اند. علاوه بر این به جهت محدودیت محرمانه بودن داده های مورد استفاده در اعتبار سنجی مشتریان، از افشای نام این شرکت ها در تحقیق خود داری شده و به عبارتی داده ها کدبندی شده است.
با استفاده از فرمول مناسب، نمونه تصادفی به شرح مذکور در فصل سوم، 400 شرکت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. انتخاب این نمونه به روش تصادفی ساده انجام شده ولی طبقه بندی شرکت های نمونه تصادفی بر حسب صنعت توصیف شده است.

4-3- توصیف داده‌ها

در این بخش از گزارش تحقیق، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. نتایج توصیف یافته ها در جدول
4-1 آورده شده است. در این جدول، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق آورده شده است. کل مشاهدات یا شرکت ها، بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی برابر با 400و مشتمل بر نمونه ای تصادفی از شرکت هایی که در سال تقویمی 1391 از یکی از شعب بانک ملی ایران در سطح استان اصفهان تسهیلات دریافته اند و در این دوره تحت بررسی مشتریان حقوقی بانک تحت بررسی تلقی می شوند، انتخاب شده است. شاخص های آماری محاسبه شده در این جدول شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است که در جدول 4-1 ارائه گردیده است.

شرح
کمینه
بیشینه
متوسط
انحراف معیار
ضریب چولکی
ضریب کشیدگی
مبلغ چک برگشتی
000
26162
7648
6339
0/57
-0/04
ارزش وثیقه ملکی
190
6428283
227001
56175
1/63
4/96
مبلغ تسهیلات
117
3955867
139693
345652
6/92
59/44
گردش بستانکار
4
1777918
25535
11283
10/95
153/17
معدل موجودی
13
8376
1403
1067
1/91
8/41
سابقه اعتباری
2
5000
258
692
3/61
14/69
سابقه حساب جاری
2
12
5/6
2/07
0/956
0/38
ریسک اعتباری
0/01
0/30
0/16
0/07
0/03
-0/08
ریسک تعدیل شده
-4/60
-0/85
-1/8
0/69
-0/04
0/09
جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق

بر مبنای نتایج مندرج در جدول 4-1 در ارتباط با توصیف یافته ها ملاحظه می شود که:
1) مبلغ چک برگشتی مشتریان در شرکت های نمونه بر حسب میلیون ریال اقلا صفر و حداکثر 26162بوده است. به طور متوسط مبلغ چک برگشتی مشتریان 7648 با انحراف معیار 6339 میلیون ریال بوده است.
2) ارزش وثیقه ملکی مشتریان به منظور اخذ تسهیلات در شرکت های نمونه بر حسب میلیون ریال اقلا 190 و حداکثر 6428283 بوده است. به طور متوسط ارزش وثیقه ملکی مشتریان 227001 با انحراف معیار 56175 میلیون ریال بوده است.
3) مبلغ تسهیلات دریافتی مشتریان در شرکت های نمونه بر حسب میلیون ریال اقلا 117 و حداکثر 3955867 بوده است. به طور متوسط مبلغ تسهیلات دریافتی مشتریان 139693 با انحراف معیار 345652 میلیون ریال بوده است.
4) مبلغ گردش بستانکار حساب جاری مشتریان در شرکت های نمونه بر حسب میلیون ریال اقلا 4 و حداکثر 1777918 بوده است. به طور متوسط مبلغ گردش بستانکار حساب جاری مشتریان 25535با انحراف معیار 11283 میلیون ریال بوده است.
5) مبلغ متوسط موجودی حساب جاری مشتریان در شرکت
های نمونه بر حسب میلیون ریال اقلا 13 و حداکثر 8376 بوده است. به طور متوسط مبلغ موجودی حساب جاری مشتریان 1403با انحراف معیار 1067 میلیون ریال بوده است.
6) سابقه اعتباری مشتریان در شرکت های نمونه بر حسب مرتبه اقلا 2 و حداکثر 5000 بوده است. به طور متوسط سابقه اعتباری مشتریان 258 با انحراف معیار 692 مرتبه بوده است.
7) سابقه حساب جاری مشتریان در شرکت های نمونه بر حسب مرتبه اقلا 2 و حداکثر 12 بوده است. به طور متوسط سابقه حساب جاری مشتریان 6/5 با انحراف معیار 07/2مرتبه بوده است.
8) ریسک اعتباری مشتریان در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلا 01/0 و حداکثر 30/0 بوده است. به طور متوسط ریسک اعتباری مشتریان 16/0 با انحراف معیار 07/0بوده است.
9) ریسک تعدیل شده اعتباری مشتریان در شرکت های نمونه بر مبنای محاسبات لگاریتمی اقلا 06/4- و حداکثر 85/0- بوده است. به طور متوسط ریسک تعدیل شده اعتباری مشتریان 8/1- با انحراف معیار 69/0 بوده است.
4-4- تحلیل پیش فرض ها
در این تحقیق به تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط جهت اعتبار سنجی مشتریان حقوقی بانک ملی در استان اصفهان از روش رگرسیون خطی مرکب مقطعی و شبیه سازی با استفاده از شبکه های عصبی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به کارگیری روش های اعتبار سنجی، پیش فرض های استفاده از این روش ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این پیش فرض ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی مانده های مدل برآوردی، ثبات واریانس ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی می باشد. در این بخش از شرح یافته های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش فرض ها اشاره شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درموردمصرف مواد، دختران نوجوان، پیامدهای رفتاری، بزهکاری نوجوانان

4-4-1- نرمال بودن توزیع متغیرها
آماره های توصیفی جدول 4-1 مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی نشان می دهد که توزیع متغیر وابسته و مقدار تعدیل شده آن یعنی ریسک اعتباری مشتریان و ریسک تعدیل شده در نمونه تصادفی تقریبا نرمال است. از آن جهت که مقادیر این شاخص ها تقریبا به صفر میل کرده و می توان با اغماض ، نرمال بودن متغیر ها را پذیرفت. در عین حال برای قضاوت نسبت به نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح جامعه آماری از آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شده است. در این آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیر در مقابل نرمال نبودن توزیع آزمون می شود. این آزمون را غالبا در تحقیقات مشابه فقط در مورد متغیرهای وابسته انجام می دهند، ولی در این تحقیق هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیرهای مستقل انجام پذیرفته است.
در ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شده است. این آزمون برای متغیر ریسک اعتباری مشتریان و ریسک تعدیل شده اعتباری به عنوان متغیر وابسته تحقیق انجام شد، و نتیجه آن حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر وابسته بود. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار آماری برای این متغیر به شرح جدول 4-2 است:
متغیر
آماره Zکولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
ریسک اعتباری مشتریان
Y
0/025
0/875
توزیع نرمال است.
ریسک تعدیل شده اعتباری
F
0/125
0/452
توزیع نرمال است.

جدول 4- 2 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته و مقدار تعدیل شده آن
با توجه به جدول فوق و آماره Z کولموگروف اسمیرنوف از آنجائیکه سطح معناداری (452/0 , 875/0) بیشتر از 05/0 است فرضیه H0 پذیرفته شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیر وابسته یا ریسک اعتباری نسبی مشتریان در شرکت های مورد بررسی و ریسک تعدیل شده اعتباری از توزیع نرمال برخوردار است.
در ادامه برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های مستقل نیز از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شده است. آماره آزمون K-S و سطح معناداری در نرم‌افزار برای این متغیرها به شرح جدول 4-3 است:
متغیر
آماره کولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
مبلغ چک برگشتی
X1
165/0
0195/0
توزیع نرمال است
ارزش وثیقه ملکی
X2
145/0
1990/0
توزیع نرمال است
مبلغ تسهیلات
X3
179/0
1782/0
توزیع نرمال است
گردش بستانکار
X4
185/0
1576/0
توزیع نرمال است
معدل موجودی
X5
0/216
0/1845
توزیع نرمال است
سابقه اعتباری
X6
0-/235
0/2154
توزیع نرمال است
سابقه حساب جاری
X7
0-/452
0/3125
توزیع نرمال است
جدول 4- 3 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل
با توجه به جدول 4-3، آماره Z کولموگروف اسمیرونوف متغیر مبلغ چک برگشتی مشتریان 165/0 و سطح معناداری(195/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر مستقل مبلغ چک برگشتی مشتریان حقوقی از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر ارزش وثیقه بانکی مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 145/0 و سطح معناداری (199/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر مستقل ارزش وثیقه ملکی مشتریان بانکی نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مبلغ تسهیلات دریافتی مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرونوف 179/0 و سطح معناداری (1782/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر مستقل مبلغ تسهیلات دریافتی مشتریان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل گردش بستانکار حساب جاری مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 185/0 و سطح معناداری
(1576/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیرگردش بستانکار حساب جاری مشتریان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل معدل موجودی حساب جاری مشتریان بر حسب میلیون ریال دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 216/0 و سطح معناداری (1845/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر عملکرد مالی شرکت نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل سابقه اعتباری مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 235/0- و سطح معناداری (2154/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیرسابقه اعتباری مشتریان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل سابقه حساب جاری مشتریا

Author: mitra--javid

دیدگاهتان را بنویسید