رابطه بین متغیرهای پژوهش، ریسک در بانکداری اسلامی، شبکه های عصبی مصنوعی

 

خلاقیت فکری و تقویت روحیه کارکنان، توجه به نظم و انضباط در کار، توجه کافی به محیط کار، تواناسازی کارکنان، آموزش، چرخش و غنی سازی شغلی و غیره. یکی از مشخصات بارز رهبران و مدیران خوب داشتن بینش و تفکر و توجه به مدیریت نیروی انسانی، آموزش و رشد کارکنان، کوشش درجهت ایجاد روحیه، انگیزه و برانگیختن قوهی خلاقیت و ابتکار آنان و به خصوص کسب مشارکت همهی آن ها در جهت دست یابی به اهداف و مأموریتهای سازمان برای افز ایش بهره وری، میباشد(شکیبایی و شورکی،۱۳۹۳).
۲-۲-۲-۲ اثربخشی
اثربخشی برای موفقیت هر اقتصادی حیاتی است. و به همین خاطر برای افزایش دستاوردها و حفظ نتایج کسب وکار، سازمان نیازمند اجرای راهبردهای است که این موفقیت را تضمین کند. به طور واضح، هیچگونه تعریف دقیق و تئوری جهان شمولی در مورد اثربخشی سازمانی توسعه داده نشده است؛ و معنای اثربخشی سازمانی در میان اشیاء مختلف و افراد مختلف است. با وجود این اکثر محققان براین موضوع توافق دارند که اثربخشی سازمانی برای سنجش به معیارهای چندگانهای نیاز دارند تا با بهره گرفتن از آنها عملکرد سازمان های مختلف را ارزیابی نمود بنابراین آن باید هم به عنوان فرایندها و هم به عنوان پیامدها در نظر گرفته شود. یکی از تعاریف بنیادی و رایج اثربخشی، میزان یا حدی است که یک سازمان اهدافش را محقق میسازد. به عبارتی دیگر به میزانی که سازمان به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود نایل گردد(حجازی و همکاران،۱۳۸۷). معیارهای اثربخش سازمانی عبارتنداز: اثربخشی کلی، بهره وری، کارایی، سود، کیفیت، حوادث، رشد، میزان غیبت درکار، جابجایی در کار، رضایتمندی، انگیزش و اهداف کارکنان. اثربخشی، بهره وری و کارایی موضوع هایی هستند که نظریه پردازان سازمانی را به خود جلب کرده اند و بیش از چند دهه است که موضوع تحقیق مدیریت وطراحی سازمانهاست در این راستا بسیاری از سازمان ها، تغییر مدیران را عامل موثر در کارایی و اثربخشی سازمان تلقی کرده و با نگرشی مثبت به آن نگریسته و به جست وجوی اثرات تغییر و تعویض مدیران و سنخ شناسی جانشینان مدیر پرداخته اند و مدیران جدید را عامل تغییر معرفی کرده اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر نقل و جابه جایی به طور صحیح انجام شود، نه تنها اثربخشی سازمان را بالا میبرد بلکه سازمان را از رکود و یکنواختی خارج می کند و باعث رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی مؤسسه میگردد. از سویی دیگر جابه جایی مورد نکوهش قرار گرفته است. برای مثال فایول در اصول چهاردهگانهی خود به اصل ثبات تأکید می کند و معتقداست که کارمند برای تطبیق خود با محیط و خواسته های سازمان به زمان نیاز دارد و از تسلط بر کار به بهره برداری می رسد. در بررسی کارایی سازمان، مدیران باید مجهز به توانایی و شایستگیهای بالقوه، دانش و تجربه و مهارت های ارتباطی- اجتماعی بوده و نسبت به وضع منابع انسانی خود نیز مطلع باشند. از طرفی مدیرانی که طولانی مدت در یک سازمان ثابت می مانند، در طول زمان، محیط خود را به اندازهی کافی میشناسند و نیروی انسانی، نیروی فیزیکی س ازمان، امور اجر ایی،نیازها و امکانات را به خوبی مورد بررسی قرار می دهند. طبیعی است چنین شناختی در طول زمان حاصل میشود. به طور کلی در مؤسساتی که کار آنها رونق دارد، کارمندان کادر رهبری ثابت اند. درحالی که در مؤسسات ضعیف و منحط دائماً در حال تغییرند و ثباتی ندارند. عدم ثبات کارکنان هم علت خرابی امور مؤسسه است و هم معلول آن. از طرفی، دوره آزمایش و آشنایی یک رئی معمولاً هزینه زیادی در بر دارد (شکیبایی و شورکی،۱۳۹۳).
۲-۲-۳ تحلیل پوشش داده ها
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗـﻮأم ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ، ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺒﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻦ، ﻋﺪم ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اوزان از ﭘـﯿﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه،رﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ،اراﺋﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﻟﮕـﻮ، ﺗﺨـﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﻬـﺎدهﻫـﺎ و ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐلان ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮهوری در ﺳـﻄﺢ ﮐـلان و ﺗﻐﯿﯿـﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣـﺪلﻫـﺎی ﻓـﻮق ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮیﻫـﺴﺘﻨﺪ( ﻓﻮرﺳﺘﻨﺮ و اﯾﺰاﮐﺴﻮن، ۲۰۰۲). ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و بهره وری سازمان ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺗلاش ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻌﯽﻧﻤﻮدن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬـﺎدهﻫـﺎ و ﺳـﺘﺎﻧﺪهﻫـﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘـﺎراﻣﺘﺮی در ﺳـﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻗﺘـﺼﺎدی ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﯿﺶﻓﺮض فوق ﺗﺎﺑﻌﯽ در ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧﻬـﺎدهﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻪ ﺳـﺘﺎﻧﺪهﻫـﺎی ﻧﺎﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ و ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻓﺎرل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۵۷ ﮐــﺎراﯾﯽ را ﺗﻌﺮﯾـﻒﻧﻤــﻮد. وی ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رواﺑــﻂ رﯾﺎﺿـﯽ ﻣــلاک دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻣﺮز ﻓـ
ﻮق را ﺑـﻪ ﻋﻨـ
ﻮان ﮐـﺎراﯾﯽ آن واﺣـﺪ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﻧﻤـﻮد (فارل،۱۹۵۷). ﻓﺎرل اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪلﻫﺎ و روشﻫـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه وری و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺪون زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی با بهره گرفتن از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﻮﺷـﺸﯽدادهﻫـﺎ را ﻣﻌﺮﻓـﯽ نمود. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه از داﻧﺶ ﺑﺸﺮی اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ و وﺟﻮد ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ۵۰۰ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ و ﮔﺰارش ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاوان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ(چانزو همکاران،۱۹۷۸). در واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽدادهﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫـﺎ ﯾـﮏ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃلاﻋـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ(بارسوز،۲۰۰۸). ﻣـﺮز ﻓـﻮق ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃلاﻋـﺎت در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻬـﺎدهﻫـﺎ و ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ درﺟﻪ ﻋﺪمﮐﺎراﯾﯽ ﻫـﺮ واﺣـﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺖ(ﭘﺮاﺳﺎدا و ﻫﻤﮑﺎران،۲۰۰۳).
۲-۲-۴ رابطه بین متغیرهای پژوهش
رﻳﺴﻚ مالی، رﻳﺴﻚ بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث و رﻳﺴﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ چهار ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ رﻳﺴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ اﻋﺘﺒﺎر، اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ورود ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﻴﺎن بردهاﺳﺖ(ماریانی،۲۰۰۱). ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺘﺒﺎر، اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻳﻦ، ﻓﺮصتهای ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪه ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻣﺎ از ﻃﺮف، دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎ و روش های ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ(راجن،۱۹۹۴). در واقع بهره وری هم مفهوم کارایی و هم اثربخشی را در بردارد. بهره وری با مفاهیمی نظیر خروجی، تولید، سودآوری، ظرفیت تولید، عملکرد، کاهش هزینه، یا کار اضافی فرق میکند( پریچارد، ۱۹۹۲). در واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽدادهﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫـﺎ ﯾـﮏ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃلاﻋـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ(بارسوز،۲۰۰۸).
۲-۳ پیشینه پژوهش
علیرغم جستجو و پیگیریهای مداوم درکتابخانه های دانشکده های مختلف و نیز در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری) در این موضوع بخصوص وبا این مدل استفاده شده دراین پژوهش، تحقیقی در داخل کشور مشاهده نشد. اما در موضوعهای مشابه تحقیقاتی انجام شده که در ذیل به آنها اشاره شده میشود.
پژوهش های داخلی
– مهدوی‌نجم‌آبادی(۱۳۸۱)، در مقاله‌ای تحت عنوان «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، به بررسی چهار نوع ریسک مالی، عملیاتی، بازار و برون‌سازمانی در بانکداری اسلامی و سنتی پرداخته است و به این نتیجه می‌رسد که مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص آن بسیار مشکل‌تر از بانکداری سنتی است. وی برای کاهش این ریسک‌ها شراکت ریسک با گیرنده وام به وسیله گرفتن وثیقه به‌وسیله بانک و همچنین اجرای نظام وکالتی به‌وسیله بانک را مورد بررسی قرار داده است.
– ﻟﻄﻴﻔﻲ(۱۳۸۳)، درﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد به ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی رﻳـﺴﻚ اﻋﺘﺒـﺎری و ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ پرداخت. ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒـﺎری ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را دارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﻣﺪﻟﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺮاﺳﺎس آن ﻋﺪدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎری وام ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟـﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﻛﻨﺎرآن ﻣﺪﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﺒـﺎری ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
– فلاح شمسی و تهرانی(۱۳۸۴)، در پژوهشی تحت عنوان “طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور انجام دادند، کارایی مدلهای احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مص
نوعی برای پیشبینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی ک
شور را مورد بررسی قرار دادهاند. نتیجه های به دست آمده در این مقاله، بیانگر آن است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیشبینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابعهای نمایی و سیگموئید، مناسبترین مدلهای پیشبینی ریسک اعتباری محسوب میشوند و بیشترین کارایی برای پیشبینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک میباشد.
– ﻋﺮب ﻣﺎزار و روﺋﻴﻦ ﺗﻦ(۱۳۸۵)، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان”ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮرﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑـﺎﻧﻜﻲ” ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزی را انجام دادند. اﻃلاﻋﺎت ﻛﻴﻔـﻲ و ﻣـﺎﻟﻲ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ۲۰۰ ﺗـﺎﻳﻲ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗـﺴﻬﻴلات اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۳-۱۳۷۸ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﺗﻬـﺮان وام درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﺪل لاﺟﻴﺖ در ﺑﺮآورد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری از ﺗﻮان ﺑﺎلاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
– همتی و محبی نژاد(۱۳۸۸)، در پژوهشی به ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮﻫـﺎی ﻛلان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ پرداختند. ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳلاﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲﻃﻲ دوره ۱۳۷۸-۸۵ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺳﻄﺢ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻴﺰان واردات، رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﺗﺴﻬﻴلات ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ،ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ.
– صفری و همکاران(۱۳۸۹)، در پژوهشی به بررسی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری پرداختند. ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻤﻴﻨﺎن ۹۵ % “ارزش وﻳﮋه ﺑﻪ داراﻳﻲ ﻛﻞ” ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری، در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
– شکیبایی و شورکی (۱۳۹۳)، در پژوهشی به بررسی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوری: روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎپرداختند. در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ، ۱۷ ﺷـﺮﮐﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن، ﮔﭻ و آﻫﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽآﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ در ﻃﻮل ۳ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮهوری ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪن در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﻋلاوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬـﺮهوری ﭘـﯿﺶ و ﭘـﺲ از ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﻬﺮهوری ﻣﻌﻨﺎداراﺳﺖ.
پژوهش های خارجی
– والکر (۲۰۰۶)، در پژوهشی به بررسی رﻳـﺴﻚ اﻋﺘﺒـﺎری در ﺻـﻨﻌﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ پرداخت. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃلاﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻟﻴﺰﻳـﻮروپ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه که ﺷـﺎﻣﻞ ۴۰۷۲۱ ﻗﺮار داد اﺟﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از داراﻳﻲﻫﺎی ﻣﻮرد اﺟﺎره(ﺧﻮدرو و ﺗﺠﻬﻴـﺰات )ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ریسک اعتباری مورد مطالعه اﻧﺠﺎم گرفته است. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری از ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزی ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺮپ که ﺑـﺮای ﮔﺮوﻫﻬـﺎی ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و لازم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻃـﺮح ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺑـﺎل ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨـﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
– چارلز ادو(۲۰۰۶)، پژوهشی با عنوان” هدف پیشبینی درآمد دانشگاه والن آمریکا یک متغیر اصلی در مقابل سابقه اعتباری جهت بازپرداخت وامهای دریافتی” انجام داد، محقق پس از اجرای تحقیق برروی ۱۴۶ نمونه انتخابی از کارمندان بانک وبا بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره نتایج زیر را بدست آورد که وام دهندگان در ارزیابی های خود همه آیتمها را در نظر نمیگیرند توجه آنها صرفا به سوابق اعتباری مشتری میانجامد در حالی که آنها باید هم سابقه اعتبار وهم درآمد بالقوه را لحاظ کنند.