سرمایه گذاری

 

پس از بررسی مقالات مرتبط در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تأمین و مدل‌های بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی و مشاهده فضای خالی تحقیقاتی در زمینه مدل‌های کمی ریسک و به ویژه ریسک مالی جریانات نقدی و سرمایه گذاری و مدل‌های چندهدفه برنامه ریزی احتمالی بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی مجال تحقیق در زمینه ریسک مالی زنجیره تأمین را فراهم دیدیم.
از جمله مهم‌ترین مدل‌های بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین که عدم قطعیت در آن لحاظ می‌شود، مدل برنامه ریزی احتمالی است که در زیر توضیح داده شده است.
مدل برنامه ریزی احتمالی
مدل برنامه ریزی احتمالی بر این فرض استوار است که توزیع‌های احتمالی، پارامترهای احتمالی یا شناخته شده‌اند و یا می‌توانند تخمین زده شوند. هدف در این مدل‌ها پیدا کردن جواب‌هایی است که برایتمامیمتغیرهایتصمیم امکان پذیر باشد و مقدار مورد انتظار متغیرهای تصمیم و متغیرهای احتمالی را ماکزیمم کند. مثلأ اگر در رابطه (۱-۲) ، متغیر تصمیم باشد، K تعداد سناریوهای محتمل باشد و پارامترهای و، ، احتمالی باشند، و هدف ماکزیمم سازی توابع هدف Zk (برای K=1,2,3,…,k ) باشد، آنگاه شکل کلی مدل برنامه ریزی احتمالی چندهدفه می‌تواند به صورت مدل زیر در نظر گرفته شود:
(‏۲۱)
Max Zk =
subject to :
(‏۲۲)
به طوری که S مجموعه فضای جواب را نشان می‌دهد.
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای که مرتبط با برنامه ریزی احتمالی است، برنامه ای است که در آن تعدادی از تصمیم‌ها یا فعالیت‌های ارجاعی می‌تواند بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی اتخاذ شود. به عبارت بهتر تعدادی از داده های برنامه را می‌توان با متغیر های تصادفی نشان داد. به این ترتیب فرض می‌شود که یک توصیف احتمالی از متغیر های تصادفی در شرایط وجود توزیع های احتمالی و به صورت عمومی تر معیارهای احتمالی وجود داشته باشد. ارزش ویژه که متغیرهای تصادفی به خود اختصاص خواهد داد فقط وقتی قابل شناسایی است که پدیده تصادفی رخ دهد. بدین مفهوم که بردار (Ѡ)𝜺=𝜺 که در 𝜺 مجموعه احتمالات وῼ∍ Ѡ ، پدیده‌های تصادفی است، تنها بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی آشکار می‌شود. در این حالت مجموعه ی تصمیمات به دو گروه قابل تقسیم است: گروه اول مربوط به تعدادی از تصمیمات می شود که باید قبل از رخ دادن پدیده ی تصادفی اتخاذ شود. تمام این تصمیم‌ها، تصمیم‌های مرحله ی اول نام دارد و دوره ای که این تصمیم ها در آن اتخاذ می شود دوره ی اول نام می‌گیرد. گروه دوم مربوط به تعدادی از تصمیم‌ها است که بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی اتخاذ می‌شود و تصمیم‌های مرحله‌ی دوم نام می گیرد و به این ترتیب دوره ی مرتبط با آن هم مرحله ی دوم نام گذاری می شود. تصمیم های مرحله اول با بردار x نشان داده می شود در حالی که تصمیم های مرحله دوم با بردار y یا (Ѡ)y و یا حتی با (,xѠ)y نشان داده می شود. مورد اخیر هنگامی به کار می‌رود که فرد بخواهد تاکید کند که تصمیمات مرحله ی دوم متفاوت از تصمیمات مرحله ی اول بوده
و تابعی از نتیجه‌ی رخ دادن پدیده ی تصادفی وتصمیم های مرحله ی اول است(برگ و لوویاکس، ۱۹۹۷)
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای بصورت زیر فرموله می شود:
(‏۲۳)
Max Zk =
(‏۲۴)
(‏۲۵)
St.
Ax=b
T x+w y