شاخص جامع تمرکز صنعتی، شاخص هرفیندال هیرشمن، شاخص هانا و کای

 

(۶-۲)
برای تضمین تأکید بر مقدار مطلق بانکها، سهم هر بانک معادل رتبه آن در نظر گرفته میشود و بزرگترین بانک وزن ۱ = i را به خود اختصاص میدهد. دامنه HTI در محدوده صفر (به ازای تعداد نامحدود بانکهای با اندازه برابر) و یک (زمانی که بانک به صورت انحصاری در بازار فعالیت میکند) قرار دارد. همانند شاخص هرفیندال – هیرشمن، مقدار این شاخص برای صنعتی با n بانک با اندازه برابر، معادل میباشد.
شاخص روزن بلوث نیز با منحنی تمرکز ارتباط بسیاری داشته و مؤلفه های متعددی را در توزیع اندازه بانک در نظر میگیرد. استفاده از رتبه بانک به عنوان وزن برای محاسبه شاخص، با کوچکترین بانک آغاز میشود. این شاخص بر خلاف CRk به تغییرات توزیع اندازه بانکهای کوچک حساس میباشد. شاخص روزن بلوث از مساحت بالای منحنی تمرکز و پایین خط افقی ترسیم شده در سطح ۱۰۰% (کل بازار) در محور عمودی محاسبه میشود. این شاخص به صورت است که به ازای مشابه HTI است. تنها اختلاف میان شاخصها از رتبه بانکها ناشی میشود. به عبارتی، به ازای درجه معین نابرابری، شاخص RI با افزایش تعداد بانکها کاهش مییابد. هاوس (Hause, 1970) بیان میکند که مقدار شاخص روزن بلوث به شدت تحت تأثیر بانکهای کوچک در توزیع اندازه قرار دارند؛ به گونه ای که مفید بودن آن برای تجزیه و تحلیل رقابت در صنایع با درجه تمرکز بالا مورد تردید است.
شاخص جامع تمرکز صنعتی
شاخص جامع تمرکز صنعتی (CCI)، از بحث پیرامون تمرکز و پراکندگی بانکها (یا بنگاه ها در صنایع مختلف) به دست آمده است. با وجود توافق همگان مبنی بر این که تسلط در تعداد کمی از بزرگترین بانکها تعیین کننده رفتار صنعت است، معیارهای مطلق تمرکز سهم بازار، به دلیل نادیده گرفتن تغییرات ساختار بازار میان بنگاه های بزرگ، مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در مقابل، معیارهای نابرابری سهم نظیر منحنی لرنز و ضریب جینی سهم بازاری، اهمیت بانکهای بزرگ را در صنعت کمرنگ میکنند. برای غلبه بر ناکارایی شاخصهای قبلی، هورواث (Horvath, 1970) ، شاخص جامع تمرکز صنعتی (CCI) را معرفی کرد که از طریق آن، امکان محاسبه پراکندگی نسبی سهم هر بانک و اندازه مطلق آن به طور همزمان پدید آمد. شاخص مذکور از رابطه (۷-۲) به دست می آید.
(۷-۲)
طبق رابطه، این شاخص از مجموع سهم نسبی بانک پیشرو و مجموع مربعات اندازه های نسبی بانکها با وزنی معادل اندازه نسبی سهم سایر بانکها در صنعت محاسبه میشود. زمانی که بانک به صورت انحصاری فعالیت میکند، شاخص معادل واحد است. در مقایسه با شاخص هرفیندال هیرشمن، شاخص جامع تمرکز صنعتی از حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات سهم بازاری بانکهای کوچک برخوردار است و بنابراین برای محاسبه تمرکز در بازارهای شبیه به کارتل مناسبتر میباشد (Ongena, 2007).
شاخص هانا و کای
هانا و کای (۱۹۷۷) شاخص خلاصه تمرکز را به صورت رابطه (۸-۲) ارائه کردند.
(۸-۲)
که در آن پارامتر حساسیت با مقداری مشخص است و برای نمایش دیدگاه محقق نسبت به تغییرات در تمرکز در نتیجه ورود یا خروج بانکها و انتقال سهم از تسهیلات میان بانکهای مختلف در بازار مطلوب است. علاوه بر توزیع بانکها در بازار، مقدار شاخص به میزان پارامتر نیز حساس است. هرگاه به سمت صفر میل کند، مقدار این شاخص برابر با تعداد بانکها در صنعت خواهد بود و هرگاه به سمت بینهایت میل کند، آنگاه مقدار شاخص به سمت عکس سهم بازاری بزرگترین بانک همگرا میشود.
هانا و کای (۱۹۷۷) نشان دادند که ورود بانکی با اندازهای معادل اندازه متوسط مؤثر بانکهای موجود، بیشترین کاهش در شاخص تمرکز را دارد. با ورود بانکی بزرگتر از اندازه متوسط مؤثر به صنعت، اثر کاهش در شاخص تمرکز کوچکتر بوده و یاحتی میتواند برعکس شود. توسعه بانکهای با اندازه بزرگتر از اندازه متوسط مؤثر، مقدار HKI را افزایش داده و توسعه بانکهای با اندازه کوچکتر از اندازه متوسط مؤثر، شاخص را کاهش خواهد داد.
شاخص U دیویس
دیویس (Davis, 1980) شاخص U را بر حسب نابرابری تعداد بانکهای صنعت تعریف کرد و از طریق آن نشان داد که شاخصهای تمرکز قبلی، وزن بسیار زیادی به هریک از مؤلفه های نابرابری یا تعداد بانکها در بازار دادهاند. وی شکل کلی شاخص را به صورت U=I n-1 در نظر گرفت که در آن ۰ بوده و I بیانگر معیار نابرابری است. این شاخص به ازای های مختلف، انعطاف پذیری در وزنهای معین نابرابری اندازه (I) و تعداد بانکها (n) را امکان پذیر میسازد (که در مقایسه با شاخصهای تمرکز پیشین نوعی ابتکار عمل به شمار میرود). در محاسبه این شاخص انتخاب اختیاری نیست، بلکه برای به دست آوردن مقدار آن، دیویس پیشنهاد کرد مدل تغییرپذیری درون صنعتی قیمت از هزینه نهایی به صورت برآورده شود. در این مدل و Ci به ترتیب بیانگر حاشیه قیمت – هزینه و شاخص تمرکز در صنعت i میباشد. با جایگزینی شاخص U به جای Ci و لگاریتمگیری از آن، معادله رگرسیون به صورت رابطه (۹-۲) حاصل می شود:
(۹-۲)
با توجه به آن که ۱= و ۲=-، مقدار برآوردی به صورت =-۱|۲ محاسبه شود. سپس، دیویس شاخص U را به صورت (۱۰-۲) محاسبه کرد:
(۱۰-۲)
که در آن، تعریف می شود. به عبارتی، I تبدیل ساده ضریب واریانس c2 میباشد. دیویس برای روشنتر کردن نقش و مقادیر ممکن پارامتر ، به بررسی واکنش شاخص U نسبت به ورود بانکهای جدید و ادغام پرداخت.