عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس، بورس اوراق بهادار تهران، نتیجه آزمون فرضیه اصلی

 

۱٫ حاوی متغیرهایی برای هم‌طرازی با بازارهای نوین است.
۲٫ سبب دگرگونـی و تحول در زیر سیستم بکارگیرنده آنها می‌گردد.
۳٫ بکارگیری آن بطور نسبی ساده ، آسان و فراگیر می‌باشد.
۴٫ قابلیت انطباق با سایر فناوری را دارد.
۵٫ موجبات وابستگی و نوعی محدودیت‌های خاص در تجارت بین‌الملل نمی‌گردد .
۶٫ از سرعت بالایی برای انطباق و ایجاد تعامل در زیرسیستـم‌های بازرگانی برخوردار است .
۷٫ سیستم اثرگذار در این مدل (سیستم آسیکودا) در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته و یا در حال بکارگیری است. (عمدتاً کشورهایی با اقتصاد در حال گذر)
مدیریت ریسک در اجرا وکنترل پروژه ها، بیمه وبانکها که بر روی مسائل ومشکلات پیش امده و پیش بینی شده تمرکز می کند به دفعات در مؤسسات مالی ، اعتباری ، بیمه ها وپروژه های مختلف اجرا شده وهمچنین شاید بیشترین کاربرد این سیستم در مبحث ایمنی وبهداشت ومحیط زیستی می باشد. روش های مختلفی نیز به منظور شناسائی وارزیابی وکنترل عوامل خطر زا تعریف و به مرحله عمل رسیده است ، ولی به ندرت به مبحث مورد نظردر این پایان نامه ارتباط دارد . لذا دراین پایان نامه سعی شده با توجه به سوابق وتجربیات سیستم مدیریت ریسک انجام شده در مقوله های عنوان شده وبا تلفیق روش های موجود ، این سیستم را به عنوان نمونه در واحد انبار وتدارکات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب مستقر وتاثیر آن را مورد بررسی قرار دهیم.
شرکتهای بسیاری به عنوان الزام OHSAS18001 در مقوله ایمنی وبهداشت محیط کار این سیستم را پیاده نموده است، به عنوان نمونه در شرکت لوله سازی اهواز که فرایند تولید در این کارخانه همانند سایر محیطهای صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت ها بامخاطرات مختلفی از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط زیست همراه می باشد، در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد. از این رو، مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، تخمین میزان خطر، کنترل و کاهش سطح خطر و در راستایحفظ سلامت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت تأثیر به انجام رسید. که از فنون سازمان یافته و نظام مند ارزیابی خطر در شناسایی « ویلیام فاین »استفاده نموده است.
در این روش خطرات بالقوه و برآورد سطح خطر، در راستای مدیریت خطر و کاهش آن به سطحی قابل قبول است، استفاده شد. درنتیجه این فعالیت، مشخص شد که حوادث ناشی از کار در طول اجرای این تحقیق دارای کاهش نسبی بوده و با توجه به افزایش شاغلین واحدهای تحت بررسی درسال ۱۳۸۶ (زمان مطالعه) نسبت به سال ۱۳۸۵ ، ضریب شدت تکرار حوادث به طور متوسط حدود ۴۲ درصد و تعداد روزهای تلف شده کاری حدود ۴۹ درصد کاهش داشته است. در این راستا کتابها ومقالات متعددی منتشر شده است که نمونه های آن:
مقاله شبیه سازی شده زمان وهزینه پروژه ها، با روش آنالیز مونت کارلو، که توسط دکتر مهدی شهبازی نیا وسید علی طالقانی در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ ۶و۷ اردیبهشت۱۳۹۰در دانشگاه سمنان ارائه شد ودر آن مدیریت پروژه مسأله احتمالات تحت عنوان “ریسک” و مدیریت ریسک مطرح شد. ریسک که خود ترکیبی از احتمال اثر و شدت اثراست، می تواند بر شاخصهای عملکردی پروژه شامل زمان و هزینه و کیفیت تأثیر گذار باشد. یکی از کارآمدترین ابزارهایی که در پیش بینیهای احتمالی و آنالیز ریسک ازآن استفاده می شود، آنالیز مونت کارلو است که بر اساس تولید اعداد تصادفی مقدار تک تک اجزاء یک مجموعه رامحاسبه و تأثیر آنها را بر کل مجموعه تعیین می کند. این آنالیز با تکرار فرایند مذکور نتیجه کلی مجموعه را به صورت تابعی احتمالی بیان میکند. در نگرش سنتی به کنترل پروژه که در اکثر پروژه های ملی همچنان حاکم است، برآورد زمان احتمالی و بودجه احتمالی پروژه هنوز برایمدیران و کارشناسان تاحدودی ناشناخته است.در این کار پژوهشی سعی بر آن است تا با یک مطالعه موردی و استفاده از قابلیت های نرم افزاری،الگویی برای در نظرگرفتن احتمال و ریسک در برآورد احتمال تکمیل پروژه در زمان معین و هزینه خاتمه پروژه به صورت کاربردی ارائه شود.
دکتر یوسف پادگانه مسئول پروژه باسل ۲ بانک صادرات ایران- منطقه خلیج فارس مدرس دانشگاه پس از تحولات و رخدادهای مهم اقتصادی در سه دهه آخر قرن بیستم و تغییرات سریع تکنولوژی و اهمیت صنعت بانکداری در پیشرفت اقتصادی کشورها، بانک تسویه حساب‌های بین المللی در سال ۱۹۷۴ کمیته‌ای را برای بررسی مسائل بانکی به نام کمیته باسل، بنیاد نهاد. کمیته مذکور در سال ۱۹۸۸ اولین نسخه بحث حداقل کفایت سرمایه را با نام دستورالعمل و ساختار باسل ۱ به دنیای بانکداری معرفی کرد. در باسل ۱ مباحث مربوط به ریسک اعتباری و پس از اصلاحیه سال ۱۹۹۶ بحث ریسک بازار به میان آورده شده است. در سال ۲۰۰۴ نسخه اولیه باسل ۲ از سوی کمیته باسل که نوع تکامل یافته‌ای از راهکارهای اولیه بود، به دنیای بانکداری معرفی شد.در این پایان نامه برای آشنایی بیشتر با کمیته باسل و اهداف آن سعی شده است به بررسی روند شکل‌گیری آن پرداخته شود.
چکیده کتاب مدیریت ریسک با رویکردی نوین برای ارتقاء اثر بخشی سازمانها: عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکرده
ای جدید است که برای تقویت و ارتقای
اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد.
یکی از این طبقه‌بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد.
انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی‌های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است…
چکیده مقاله مدیریت بهینه ریسک و برآورد مالی سیستم های اقتصادی صنعتی و معدنی با بهره گرفتن از شبیه سازی مونت کارلو: در فرایند تحلیل و برآورد مالی سیستم های اقتصادی صنعتی و معدنی عوامل متعددی از نوع غیرقطعی یعنی پارامترهایی که قطعیت آنها در آینده مشخص نبوده و تغییر خواهند کرد (از جمله میزان تقاضا و قیمت فروش و …) دخالت دارند. بنابراین فرایند مالی این طرح ها دارای پارامترهایی با وضعیت عدم قطعیت بوده و برآورد مالی این پروژه ها همیشه دارای ریسک مخصوص به خود می باشد. بنابراین باید پیش بینی دقیقتری در مورد آنها صورت گیرد تا نتیجه به واقعیت نزدیکتر باشد. در چنین حالاتی برای دسترسی به نتایج قابل قبول و واقع بینانه تر، بررسی و برآورد مالی باید در شرایط ریسک صورت گیرد. یکی از روش های بررسی در شرایط ریسک و عدم قطعیت، استفاده از مدل های شبیه سازی است. روش مونت کارلو یکی از روش های شبیه سازی در حالت عدم قطعیت می باشد که در آن تعدادی از متغیرهای مربوط به آینده به صورت پارامترهای دارای توزیع تصادفی در نظر گرفته می شوند. روش مونت کارلو با در نظر گرفتن پویایی سیستم به پیش بینی تغییرات آینده آن پرداخته و این تغییرات را شبیه سازی می کند. در این روش، پیش بینی آینده هر متغیر تصادفی از طریق در نظر گرفتن یک تابع توزیع احتمالی ارزیابی می شود. هدف از مقاله حاضر تشریح روش شبیه سازی مونت کارلو و کاربرد آن در مدیریت و ارزیابی پروژه های صنعتی و معدنی و پیش بینی شرایط اقتصادی احتمالی در آینده با بهره گرفتن از تولید اعداد تصادفی با توجه به تابع توزیع متغیرهای غیر قطعی می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در بررسی و توجیه اقتصادی هر پروژه باید ابتدا متغیرهای غیرقطعی شناسایی شده و توابع توزیع مربوطه به منظور پیش بینی این پارامترها مشخص گردد. در مرحله بعد باید با جاگذاری توابع توزیع در جدول برآورد مالی با بهره گرفتن از تولید اعداد تصادفی، تغییرپذیری خروجی سیستم شبیهسازی گردد تا با اطمینان بسیار زیادی بتوان وضعیت پروژه را در سال های آتی پیش بینی و برنامه ریزی های لازم را انجام داد و همچنین در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری به طور کمی اظهارنظر نمود.
خلاصه مقاله رابطه مدیریت ریسک وعملکرد شرکت۲: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
بر این اساس، اطلاعات مربوط به صورت های مالی۸۷ شرکت در آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرارگرفت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی،رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دار ند. در مقابل، دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و نظارت هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ندار ند. افزون بر این، نتیجه آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد درکل، مدیریت ریسک با عملکرد شرکت رابطه ندارد.
خلاصه کتاب مدیریت ریسک۱: نگارنده در این مجموعه ضمن معرفی واژه‌های مرتبط، مدل‌های مختلف ارزیابی و مدیریت ریسک را توضیح داده است. در پایان نیز واژه‌نامه‌ی متن درج گردیده است. “مروری بر روش‌های آنالیز و ارزیابی ریسک”، “تشریح برخی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل ریسک”، “بررسی خطاهای لاسانی”، “مدیریت ریسک و مهندسی ارزش”، از مباحث اصلی کتاب به شمار می‌آیند.
چکیده مقاله ارزیابی ریسک خرابی ها به کمک روش FMEA و بر اساس منطق فازی۲: هنگامی که تحلیل حالت های خرابی و اثرهای آن (FMEA) جهت تضمین کیفیت و بهبود قابلیت اطمینان انجام می شود، تعیین فاکتورهای ورودی از قبیل تناوب وقوع، شدت و تشخیص یک خرابی ممکن است مشکل باشد . به دلیل کیفی و ذهنی بودن اطلاعات ورودی و به منظور انجام یک تجزیه و تحلیل سازگار و منطقی روشی با بهره گرفتن از منطق فازی پیشنهاد شده است . در روش های فازی تعیین توابع عضویت فاکتورهای ورودی با اهمیت بوده وتوسط افراد خبره مشخص می شوند. در روش پیشنهادی توابع عضویت های مثلثی برای فاکتورهای ورودی در نظر گرفته شدهاند . نتایج بدست آمده از مطالعه موردی نشان می دهد که در این روش، ارزیابی ریسک خرابی ها، رتبه بندی و اولویت بندی آنها در راستای دانش، تجربه و نظر افراد خبره بوده و در مقایسه با تکنیک های سنتی FMEA انعطاف پذیرتر و واقعی تر است.