مزایای مدیریت ریسک، مدیریت ریسک سرمایه، شورای پول و اعتبار


 

برای مدیریت ریسک سرمایه روش‌های نوین دیگری نیز درکنار استانداردهای کمیته بال مورد استفاده قرار می‌گیرند ، از جمله روش ارزش در خطر . این روش با استفاده از مدل‌های آماری مدیریت ریسک سرمایه را دقیق‌تر نموده است . این روش، احتمال کاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای کمیته بال را برای یک دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت کردن می نماید.
وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها ، افزایش مطالبات معوق بانکها ، رکود اقتصادی و غیره باعث اخلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که علت اصلی وقوع چنین بحران هایی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها به عنوان پشتوانه مالی آنها در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیر مترقبه است . این امر ناظران بین المللی را بر آن داشت تا با ایجاد یک سری استانداردها از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند .
از سوی دیگر طبق ماده 15 بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور (سال 1390 مصوب شورای پول و اعتبار) هرچند علت در نظر گرفتن این مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه هر مؤسسه اعتباری ، تعیین می شود ، این ماده ممانعت از ایجاد تعهدات پرخطر توسط بانک ها است ؛ لیکن با توجه به محدود بودن سرمایه بسیاری از بانکها ، با وجود این ماده سرمایه گذاری آنها در طرح های بزرگ با مانع روبرو است. به نحوی که حتی بزرگترین بانک ها نیز نمی توانند در تأمین مالی پرژوه های نفتی شرکت کنند . به همین جهت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و یا کمبود سرمایه در بانک ها می تواند زیان های گوناگونی همچون نداشتن وجوه مالی مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های بزرگ زیربنایی ، حضور کم رنگ در صحنه رقابتی مؤسسات مالی بین المللی به لحاظ ساختار نامناسب سرمایه ، افزایش ریسک های پیش روی شبکه بانکی و… را به همراه داشته باشد.
2-3- اهداف مدیریت ریسک
مدیریت ریسک عمدتا با کاهش اثرات نامطلوب آن دسته از رویدادهای داخلی و خارجی سروکار دارد که به طور زیان آوری فعالیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. مدیریت ریسک باید متشکل از مجموعه ای از فرآیندهای مستمر و در حال توسعه ای باشد که در سراسر استراتژی یک سازمان به کار گرفته می شوند و باید به شیوه ای قاعده مند کلیه ریسک های مربوط به گذشته ، حال و آینده را مورد توجه قرار دهد ) عابدینی ، 1387) .
دو حوزه اصلی مورد توجه مدیریت ریسک که هر یک مشتمل بر اهداف خاص خود می باشند عبارتند از :
2-3-1- حوزه داخلی
اطمینان دهی به مدیریت در خصوص این که شرکت از ریسک های فعلی و آتی آگاه است و آنها را تحت کنترل دارد .
حفاظت از دارایی ها و اعتبار شرکت .
کمک به بهبود عملکرد عملیاتی شرکت و افزایش ارزش سهامدار .
افزایش کارایی از طریق کاهش زیان های بالقوه ناشی از ریسک های موجود در فعالیت های شرکت .
پشتیبانی از دستیابی به اهداف استراتژیک .
2-3-2- حوزه خارجی
اطمینان از تطبیق با الزامات قانونی .
ایجاد مزیت رقابتی .
اطمینان دهی به سهامداران و سایر ذینفعان از این که شرکت فعالانه در حال مدیریت ریسک ها می باشد .
2-4- مزایای مدیریت ریسک